글또 6기
글또 활동을 하기 전에도 블로그에 가끔 글을 썼었다. 주말에 할 일이 없으면 카페에 가서 조금씩 썼었던거라 글을 많이 쓰지는 못했고, 내용도 그냥 나중에 내가 다시 봤을때 알아볼 수 있을 정도로만 간단하게 작성했었다. 글또 6기 활동을 하면서 글도 주기적으로 쓰게 되었고, 글또 활동을 하지 않았으면 건드리지 않았을만한 소재도 찾아서 써보기도 했다. 글또 6기 다짐글을 쓰면서 6기 활동 중에 써봐야겠다고 생각했던 소재들 중에 아예 건드리지도 못한 부분도 있고, 아쉬웠던 점들도 있지만 전반적으로는 만족스러운 활동이었다.
6기 활동을 하면서 작성한 글목록
- XGBoost와 LightGBM 하이퍼파라미터 튜닝 가이드
- XAI - (1) 그래프를 이용한 방법 - PDP(Partial Dependence Plot)
- XAI - (2) 대리 모형(surrogate model)을 이용한 방법 - global surrogate model
- XAI - (3) 국소적 대리 모형(local surrogate model) - LIME(Local Interpretable Model-agnostic Explanations)
- [ML4T] Machine Learning for Trading: From Idea to Execution
- [ML4T] 미국 주식 데이터 수집하기 - 주가, 거래량, 재무 데이터
- [ML4T] 선형 팩터 모델: 파마-프렌치(Fama-French) 5팩터 모델, 파마-맥베스(Fama-MacBeth) 회귀분석
- [ML4T] S&P500 종목의 백테스트와 주가 수익률 예측을 위한 데이터셋 만들기 - yfinance, talib
활동 전반부에는 주로 석사 과정 중에 공부했던 내용이나 회사 업무를 하면서 필요했던 내용들 위주로 글을 썼었다. 언제 한 번 정리해보면 좋을 것 같다고 생각만 했던 내용들은 기록으로 남길 수 있어서 좋았고, 몇몇 글들은 회사 업무를 하면서 직접적으로 도움이 되기도 했다. 원래 이어서 쓰려고 계획했던 글이 조금 더 있었는데 다른 글들을 쓰느라 미루다보니 결국 올해는 못쓰고 넘어가게 될 것 같다.
활동 후반부에는 새로 시작하게 된 퀀트 트레이딩 스터디에서 공부한 내용들만 글로 작성했다. 처음 글또 활동을 시작할 때 주식 데이터 분석에 관한 글도 써야겠다고 생각을 했었는데, 마침 스터디도 시작하게 되어 겸사겸사 글로 정리해보았다. 퀀트 트레이딩 스터디는 처음에 8명이 시작을 했는데 이제는 3명만 남았다. 글또 같이 어느 정도 시스템이 갖추어진 모임이 아닌 이상 서로 연결고리가 없었던 직장인들이 모여 스터디를 하기란 쉽지 않은 것 같다.
글또 활동을 하면서 좋았던 점 중 하나는 비슷한 업무를 하는 분들이 쓴 다양한 주제의 글들을 읽어볼 수 있었던 것이다. 특히, 인과추론과 관련된 글이 많이 올라오기도 했고 관심이 가기도 해서 재미있게 읽었던 것 같다. 다른 분들이 쓴 글을 읽어보면서 어떤 식으로 글을 써야 가독성이 좋고 의미있는 글이 될지 조금씩 감을 잡을 수 있게된 것도 좋았다. 막상 내 글을 쓰려고 하면 평소에 쓰던대로 계속 쓰게 되는 것 같긴하지만... 앞으로 조금씩 고쳐나가면 되지 않을까.
2021년 - 회사
다이나믹한 한해였다.
1월~3월에는 본사에 있으면서 작년 프로젝트에서 사용했던 코드들을 정리하고, 프로젝트 할 때 사용할 수 있는 코드 템플릿을 만들었다. 올해 했던 프로젝트가 정말 힘들었는데, 코드들을 미리 정리해두지 않았다면 더 고통받았을 것이다.
4월~10월은 삼성카드에 가서 FDS 프로젝트를 했다. 작년 프로젝트도 힘들었지만 올해 프로젝트는 정말 힘들었다. 프로젝트 범위가 처음 들었던 것과 너무 달랐고, 모형 성능도 생각처럼 잘 나오지 않아서 여러모로 쉽지 않은 프로젝트였다. 작년에 프로젝트를 하면서 몸이 많이 안좋아졌었는데, 3월까지 조금 상태가 나아졌다가 올해 프로젝트에서 야근을 자주 하게 되면서 살도 많이 빠지고(처음 입사했을 때보다 10kg 빠졌다. 스트레스 받으면 살이 급격하게 빠지는 타입) 여기저기 아픈 곳이 늘어났다. 연장근로 수당을 풀로 채워서 받게 되어 돈은 통장에 찍히는 돈은 많아졌는데 밤까지 일하다가 집에가서 씻고 바로 자고 아침에 다시 출근하고를 몇 개월 반복하다보니 돈이 다가 아니라는 말이 무엇인지 조금은 알게 되었다. 그러던 중에 뜬금 없이 다른 부서로 발령이 났다.
11월부터는 새로운 부서에서 일하게 되었다. 데이터 분석을 하는 부서는 아니고, 굳이 따지자면 데이터 QA에 가까운 업무를 하는 부서이다. 프로젝트 베이스로 2년 동안 일하다가 일, 주, 월, 분기, 반기 단위로 해야할 일이 어느 정도 정해져 있는 부서로 오게 되었다. 2년 동안 했던 업무에서는 회사 데이터를 거의 사용하지 않아서 내부 데이터에 대한 지식은 전무한 상태였는데, 바뀐 부서에서 빠르게 인수인계를 받아야 하는 상황이어서 처음 한달 동안은 닥치는대로 머릿속에 집어 넣으면서 일을 배웠던것 같다. 이제 두달이 되어가는데 정기 업무가 아닌 업무들은 익숙해지지가 않아 할때마다 고통스럽다. 지금은 겨우겨우 받은 일들을 쳐내는 수준으로 버티고 있는데, 업무에 익숙해지려면 시간이 많이 필요할 것 같다. 아직 공부해야할 것도 너무 많고. 내년 회고글을 쓸 때 쯤이면 상황이 나아져 있기를!
2021년 - 주식
2020년 12월의 보수적인 선택으로 올해 1월에 있었던 폭발적인 상승랠리에 탑승하지 못했다. 마음이 조급해져서 2월에 성과급을 받자마자 지수 최고점에서 배팅을 했고, 물렸고, 결국엔 이때 산 종목들은 다 손절하거나 머리속에서 지우고 살고 있다. 그 이후에 매매한 종목들 중에서는 운좋게 고점에서 팔고 나온 종목도 있었지만, 대기권 돌파 직전에 수익실현 욕심 때문에 성급하게 팔아버린 종목도 있었다. 올해 실현한 수익의 대부분은 공모주 청약에서 나왔다. SK바이오팜 따상상상부터 시작해서 꿀을 많이 빨았다. 수익률이 가장 좋은 계좌는 롱 only 전략으로 가고 있는 연금계좌이다. S&P, 나스닥 반반 전략을 채택하였고, 크게 빠질때마다 한 번씩 매수하고 있다.
퀀트 공부는 하고 있지만 아직 투자에 직접적으로 적용하고 있지는 않다. 일부 기술적 지표를 참고하는 정도인 수준이고, 앞으로 갈길이 멀다. 책은 많이 샀지만 읽은 책은 별로 없다. 지금하고 있는 퀀트 트레이딩 스터디의 내용도 실전보다는 머신러닝 & 딥러닝의 기술 측면에 초점이 맞춰져 있어서 바로 써먹기는 쉽지 않다. 내년에는 포트폴리오도 좀 정비를 하고 간단한 전략이라도 직접 테스트 해볼 수 있기를 바라본다.