목차
1. 두물머리 소개
두물머리에서 종목 스크리닝과 백테스팅 기능을 제공하는 서비스가 베타 버전으로 출시하여 사용해보았다. 두물머리는 2015년에 천영록 대표가 설립한 핀테크 업체로 AI 테크놀로지 기반 솔루션 투자와 로보어드바이저 자산관리 서비스를 제공하고 있다.
https://doomoolmori.com/our-story
두물머리
인공지능과 데이터 기술 기반의 금융 혁신, 두물머리의 여정은 계속되고 있습니다
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2. 올라떼(Allatte) 소개
두물머리에서 데이터분석가 & 퀀트로 일하고 계신 이현열님 링크드인을 팔로우 하고 있어서 올라떼 서비스 출시 소식을 바로 접할 수 있었다.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6913008734294212608/
LinkedIn HYUNYUL LEE 페이지: Allatte
두물머리의 엄청난 금융 데이터베이스와 투자 솔루션 엔진 COSMOS를 기반으로 한 올라떼 서비스의 베타버젼을 런칭하였습니다. https://www.allatte.com/ 1. 백테스팅 속도 직접 해보시면 아시겠지만
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두물머리의 엄청난 금융 데이터베이스와 투자 솔루션 엔진 COSMOS를 기반으로 한 올라떼 서비스의 베타버젼을 런칭하였습니다.
https://www.allatte.com/
1. 백테스팅 속도
직접 해보시면 아시겠지만 단 몇 초만에 수십년치 백테스트가 가능합니다. 모든 백테스트가 SQL 서버 내에서 이루어지기 때문에 여타 R 혹은 Python을 이용하는 것보다 월등히 빠릅니다. 아마 글로벌 그 어떤 프로그램과 비교해도 더 빠른 툴을 찾기 힘들 듯 합니다.
2. 백테스트 조건
기존 유명 투자자들의 스타일에 해당하는 [투자 전략 스코어] 뿐만 아니라 대표적인 가치, 우량성, 모멘텀, 센티먼트 등 수많은 팩터를 조합해서 스크리닝 및 백테스트를 할 수 있습니다. 현재도 지속적인 연구를 통해 팩터를 발굴해 나가고 있습니다.
3. 투자가능국가
현재는 국내 투자자들이 많이 투자하는 미국, 한국, 일본, 중국, 홍콩을 먼저 오픈하였습니다.
올라떼의 기본이 되는 코스모스 엔진에는 현재 100개 국 이상의 300여개 거래소 데이터를 내재하고 있기 때문에 올라떼 내에서도 얼마든지 추가가 가능합니다.
4. PIT 및 상장폐지 기업 포함
백테스트 시 발생하는 생존편향, 미래참조, 소급편향 문제를 해결하기 위해 두물머리에서는 Point in Time 데이터를 사용합니다. 상장폐지 기업 또한 모두 데이터를 보유하고 있습니다. 물론 30~40년전 기업의 경우 데이터 벤더의 문제로 일부 누락되는 종목이 있을 수 있습니다.
5. 사용방법
코딩을 못하는 사람도 퀀트를 할 수 있게 만들자는 모토로 만들어진 프로젝트가 '올라떼' 입니다. 따라서 간단한 클릭과 입력만으로 사용이 가능하도록 최대한 쉬운 UI/UX를 만들려고 회의하고 있습니다.
간단한 사용설명법의 경우 두물머리의 천영록 대표와 이현열 퀀트가 발간한 책 《감으로 하는 투자 데이터로 하는 투자》 에도 수록되어 있으며, 더욱 자세한 방법은 향후 컨텐츠를 통해 제공할지도 고민중입니다.
6. 가격 정책
현재는 데모 버젼이므로 서비스가 무료로 제공됩니다. 단 하루에 스크리닝 및 백테스트를 할 수 있는 한도를 걸어놓았습니다. 제로베이스와 두물머리를 수강하신 분들께는 조금 더 많은 한도를 제공해드리고도 있습니다. 향후 사용자들의 반응 및 데이터를 분석하여, 고객들에게 정말 필요한 서비스인지 아닌지 판단한 후 정식 서비스를 출시할지 결정할 예정입니다.
더 궁금하신 사항은 슬랙 채널에서 얼마든지 자유롭게 질문해주세요.
아래는 올라떼 소개자료 중 일부를 발췌한 것이다.
3. 올라떼 기능 테스트
기능 테스트를 위해 강환국님의 <할수 있다! 퀀트 투자> p.200의 투자전략 22: 소형주 + 저PBR전략에 대한 백테스트를 진행해보았다.
3.1. 투자전략 22: 소형주 + 저PBR전략
- 매수전략
- 소형주(시가총액 하위 20% 주식)만 매수
- PBR이 가장 낮은 주식 20~30개 매수
- 단, PBR < 0.2 주식은 제외
- 매도전략: 연 1회 리밸런싱
3.2. 스크리너
팩터 설정에서 가치 탭을 누르면 PBR, 시가총액의 범위를 설정할 수 있다. 시가총액 하위 20%를 선택해주고, PBR 음수 제외 하위 20% & 최소값을 0.2로 설정해준다.
조건 설정 후 [종목찾기] 버튼을 누르면 해당 조건에 부합하는 현재 시점 기준의 종목리스트를 볼 수 있다.
3.3. 백테스트
그런 다음 [백테스트] 버튼을 누르면 백테스트 화면으로 이동할 수 있고, 여기서 몇 가지 조건을 더 세팅해준다.
백테스트 시작시점은 2005/02/01부터 가능한데 아직 베타버전 이어서 백테스트 기간을 조정했다고 한다. 스크리너에서 넘어왔다면 팩터 설정은 그대로 유지되기 때문에 거래비용만 0.3으로 바꿔주었다.
[경제신문읽는법] - 주식매매비용 (수수료와 세금)
■ 주식매매비용 (수수료와 세금) 주식을 사고팔면 두가지 비용이 듭니다. 증권사에 내는 수수료와 정부에 내는 세금입니다. 1.주식매매 수수료 주식 매매수수료는 증권사 별로 조금씩 다릅니다
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벤치마크는 각 국가의 대표 지수로 설정되어 있는데 한국의 경우 코스피200이다(중국: 상하이 SE, 홍콩: 항셍, 일본: 토픽스 100, 미국: S&P500, 인도: S&P Sensex). 스크리너와 백테스트 기능 테스트를 해보았는데 UI도 깔끔하고 백테스트 속도도 상당히 빠른 것 같다. 각 시점별로 매수/매도 종목을 알 수 있는 기능이 추가될 필요성이 있어 보이기는 한다.
4. 제한사항
슬랙 채널 질의응답을 보면 백테스팅 횟수와 종목찾기 횟수 제한이 24시간 기준으로 걸려있다. 회원가입 유저라고 표현된 부분이 주소로 접속해서 일반적으로 사용하는 유저를 의미하는 것 같은데(백테스트 5번 하니까 24시간 제한 걸렸다고 메시지가 나왔다.) 제너럴 유저가 어떤 케이스를 뜻하는 것인지는 잘 모르겠다(제로베이스에 강의가 올라와 있는데 그 강의를 듣는 사람들을 뜻하는 것 같기도?).
5. 프로모션 키 받는 법
- 슬랙 채널에 프로모션 키 받는 법이 올라와서 내용 추가
안녕하세요. 올라떼에 애정을 가지고 지켜봐주셔서 감사합니다. 많은 분들이 올라떼를 쓰시고 나서 설명글이나 후기들을 올려주고 계신데 감사한 마음에 베타기간 프로모션을 진행하려고 합니다. 사용량에 제한을 늘일 수 있는 프로모션 입니다. 프로모션 페이지에 나와있는 설문을 통해 참여해주시면 됩니다.투자에 대해 써주시는 글들은 앞으로 데이터를 활용하는 투자에 진입장벽을 낮추는데 큰 힘이 될 것이라 생각합니다. 해외에는 이미 증권사 리포트 보다 개인이 투자 전략이나, 기업에 대한 설명을 더 쉽게 더 좋은 방식으로 올려주는 커뮤니티들도 많이 존재하는데 저희도 그렇게 여러분들과 함께 성장했으면 합니다.자세한 내용은 프로모션 글을 참조하여 주세요. 또 올라떼에 추가로 원하는 기능이 있으시다면 이 설문을 통해 참여하실 수 있습니다.
프로모션 글 링크 : https://doomoolmori.notion.site/98849b7ccbfb48baa687f84f267b4f37
추가 기능 요청 링크 : https://boolioadv.typeform.com/allatterequest