[백테스팅] 그레이엄의 마지막 선물 업그레이드 - 망하지 않을 기업 고르기

이 글의 내용은 강환국님의 할수 있다! 퀀트 투자 p.186~p.190 망하지 않을 기업 고르기의 내용을 바탕으로 작성되었습니다. 백테스팅 툴은 올라떼(Allatte)를 이용하였습니다. 벤자민 그레이엄은 망하지 않을 기업을 고르기 위한 조건으로 부채비율 50% 이하를 제안했다고 한다. 부채비율은 (총부채/자기자본)으로 계산된다..기업의 자기자본이 총자산의 2/3일 경우 부채비율은(1/3)/(2/3)= 50%가 된다. [전략1] 그레이엄의 마지막 선물 매수전략 - PER 10이하 - 부채비율 50% 이하인 기업을 20~30개 매수 매도전략 - 50% 이익을 실현하면 매도 - 50% 이익을 실현 못 할 경우 매수 후 2년이 지나면 매도 [전략2] 그레이엄의 마지막 선물 업그레이드 매수전략 - ROA가 5% ..

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• · 2022. 6. 10.
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[python] OpenDartReader와 marcap으로 PER/PBR/ROE등 투자지표 구하기

OpenDartReader와 marcap으로 PER/PBR/ROE등 투자지표 구하기¶1. 용어정리¶1.1 PER(주가수익률; Price Earnings Ratio)¶ 주가를 1주당 순이익(EPS)로 나눈 값 $$PER=\frac{주가}{EPS}=\frac{주가}{\frac{순이익}{총발행주식수}}=\frac{주가 \times 총발행주식수}{순이익} = \frac{시가총액}{순이익}$$ PER이 1이면 시가총액과 기업의 순이익이 동일한 것이고, PER이 10이면 시가총액이 순이익의 10배라는 뜻 보통 PER이 낮으면 주가가 기업의 이익에 비해 저평가된 것이라고 봄 바이오기업이나 테크 기업 같은 경우 시장에서 기대하는 미래가치에 비해 현재의 순이익은 매우 적기 때문에 PER이 매우 크게 나타남. 그렇다고 이..

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• · 2021. 1. 22.
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