[백테스팅] 정적자산배분 - (1) 유대인 전략

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• · 2022. 9. 4.
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S&P, 나스닥 어디까지 왔나 - python으로 MDD(Maximum drawdown) 계산하기

1. 들어가며 연초에 역사적 고점을 연이어 갱신한 이후로 미국장이 속절없이 무너지고 있다. 하루에도 지수가 3~4% 씩 빠지는 일이 비일비재 해지면서 멘탈을 잡기 쉽지 않은 요즘인데, 이쯤에서 이번 하락이 역사적으로 보았을 때 어느 정도의 하락인지 파악해볼 필요가 있을 것 같아 이 글을 쓰게 되었다. 특별한 분석이나 논리가 적용된 것은 아니니 가볍게 현황파악 용도로 보면 좋을 것 같다. 2. 현황파악 아래 기사들은 구글에 "S&P, 나스닥 하락"으로 검색했을 때 나오는 기사들이다. 물론 하락만 있었던 것은 아니고, 최근 한달 사이에 지수의 급격한 상승과 하락이 여러 번 반복되고 있다. S&P500 지수를 추종하는 대표적 ETF인 SPY와 나스닥100 지수를 추종하는 대표적 ETF인 QQQ의 일별 종가 추..

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• · 2022. 6. 6.
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