MM Algorithm

Introduction MM 알고리즘을 왜 사용하는가? Majorization과 Minorization Majorization Minorization Majorization-Minimization Descent Property Example Least Square without Matrix Inversion Median Regression Reference 이 글은 고려대학교 통계학과 신승준 교수님의 2018년 1학기 통계 계산 방법론(대학원) 강의를 바탕으로 작성되었습니다. Introduction MM 알고리즘은 Majorization-Minimization, Minorization-Maximization의 약자이다. MM 알고리즘은 high dimensional setting에 매우 적합하다. New..